从MAA到VAA ：资产配置不止均值方差和风险平价 并在内地ETF上进行回测
发布时间：2025-05-08 21:34:25 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论 主要结论 本文参考Wouter J. Keller等人提出的一系列战术资产配置方法，构建了适合不同投资目标的6个战术资产配置模型，并在内地ETF上进行回测。 除MAA策略今年以来和FAA策略在
。
主要结论
本文参考Wouter J. Keller等人提出的资产一系列战术资产配置方法 ，构建了适合不同投资目标的配置6个战术资产配置模型 ，并在内地ETF上进行回测
。不止
除MAA策略今年以来和FAA策略在2016年小幅亏损外，均值各个策略在回测区间内年胜率100%，和风季度胜率整体在80%以上 。险平
模型在ETF上的资产回测风险收益特征与指数相似 。
风险提示 ：数据来源第三方 ，配置或有遗漏、不止滞后 、均值误差；本报告使用历史数据测算完成 ，和风存在模型失效风险；本报告涉及的险平基金仅作为测算样例 ，不构成投资建议
。资产配置
相关文章
“凉笙”是指凄凉 ，孤寂之意 。“凉笙微凉”代表凄凉,孤寂之意令人难以承受 。凉笙微凉也是小说《凉生我们可不可以不忧伤》作者的笔名 。小说里面的女主角最先喜欢的人名字叫做凉生 。2025-05-08
'鲁迅美术学院算985大学吗?'>鲁迅美术学院算985大学吗?根据大学生必备网查询显示：鲁美是鲁迅美术学院的简称 ，鲁迅美术学院既不是985 ，也不是211 。学校的办学性质是公办，层次为普通本科 ，类型是艺2025-05-08
今日关注 指数涨跌情况 ：今日A 股主要宽基指数涨跌各半 。截止收盘，沪指跌0.05% ，收报3286.65 点；深证成指跌0.05%，收报9849.80 点；创业板指跌0.13% ，收报1931.942025-05-08
'全球十大摩托车品牌排名???'>全球十大摩托车品牌排名???第七名：杜卡迪 1926 年 ，从此成为世界上最受尊敬的摩托车品牌之一。杜卡迪以其强大的运动摩托车而闻名 ，包括传奇的杜卡迪 Panigale2025-05-08
生蚝和牡蛎是同样的海鲜 ，而生蚝只是牡蛎的一个品种 ，最容易区分牡蛎和生蚝的方法就是看它们的个头大小，一般生蚝比普通的牡蛎个头要大很多 ，肉质也更加肥厚，个头大的生蚝连壳一起能在一斤以上 。另外，生蚝的肉质多2025-05-08
'现在世界排名前100位的企业都有哪些???'>现在世界排名前100位的企业都有哪些???1 、壳牌Shell）是全球领先的国际油气集团 ，是世界上最大的能源企业之一 。3 波音Boeing）是世界最大的航2025-05-08
最新评论